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标题: 一年可翻两倍,高于七成盈利概率-北美股票期权Option实战     引用回复 一年可翻两倍,高于七成盈利概率 这个看涨的卖权垂直套利的利润可达217.26%年回报率——只要股价在3月期权到期日不要跌破20美元,这可是有21.7%的缓冲区,即使股价不 涨也可以盈利,因为这个组合每天每合约可赚$1.09美元。股价只有25.66%概率会低于盈亏平衡点19.5美元,就是说盈利概率是74.34%。 Ceradyne, Inc. (NasdaqNM: CRDN) • 最新股价: 24.34 • 股价变化: 0.34 • 变化(%): 1.42% • 昨天收盘: 24 • 今天开盘: 24.04 • 今天交易量: 301569 • 平均交易量: 341000 • 市值: 639M • 每股盈利: 4.46 • 市盈率PE: 5.46 • 在外股数: 26273K • beta 比率: 1.95 • 今天最高: 25.05 • 今天最低: 23.98 • 52周最高: 50.51 • 52周最低: 16.01

期权策略 • 组成 o 买进MAR09 到期的17.5 Put o 卖出MAR09 到期的20 Put • 价格: $50 Credit • 风险: -$200 • 成本: -$200 • 利润: $50 • Delta: 11.38 • Gamma: -1.503 • Vega: -$0.97 • Theta(每天): $1.09 • (按一个合约计算) 期权组合的盈亏与股价、时间的关系 股价 离到期日的天数 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 45 45.69 46.87 47.88 48.69 49.3 49.7 49.91 49.98 50 50 50 41 42.31 44.08 45.7 47.11 48.26 49.12 49.66 49.92 49.99 50 50 37 41.42 41.07 41.32 43.64 45.73 47.48 48.8 49.61 49.95 50 50 33 41.4 42.72 42.63 42.19 42.08 42.98 45.9 48.18 49.55 49.98 50 29 33.14 35.23 37.34 39.46 41.55 42.82 42.84 43.49 46.74 49.51 50 25 12.86 15.95 19.25 22.77 26.53 30.52 34.73 39.12 42.32 44.86 49.94 21 -36.29 -33.64 -30.67 -27.28 -23.37 -18.76 -13.17 -6.15 3.12 16.31 37.65 17 -122.32 -123.64 -125.21 -127.13 -129.5 -132.51 -136.42 -141.72 -149.33 -161.25 -182.24 13 -186.74 -188.37 -190.04 -191.74 -193.45 -195.12 -196.68 -198.06 -199.15 -199.5 -200 9 -199.36 -199.52 -199.67 -199.79 -199.57 -199.47 -199.71 -199.92 -199.99 -200 -200

期权组合的盈亏与股价、隐含波动率的关系

股价 -10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 45 47.87 47.51 47.11 46.67 46.2 45.69 45.14 44.56 43.95 43.3 42.62 41 45.69 45.09 44.46 43.78 43.06 42.31 41.51 40.69 39.83 38.93 38.01 37 44.65 44.05 43.43 42.78 42.11 41.42 40.7 39.97 39.22 38.46 37.68 33 44.07 43.55 43.03 42.49 41.95 41.4 40.85 40.3 39.74 39.18 38.62 29 37.3 36.47 35.64 34.8 33.97 33.14 32.31 31.49 30.68 29.87 29.07 25 18.67 17.46 16.28 15.12 13.97 12.86 11.76 10.69 9.64 8.61 7.61 21 -31.74 -32.71 -33.65 -34.56 -35.44 -36.29 -37.11 -37.91 -38.68 -39.43 -40.15 17 -124.98 -124.39 -123.84 -123.31 -122.8 -122.32 -121.87 -121.44 -121.03 -120.64 -120.28 13 -189.86 -189.23 -188.6 -187.98 -187.36 -186.74 -186.13 -185.53 -184.93 -184.35 -183.77 9 -199.66 -199.6 -199.55 -199.49 -199.43 -199.36 -199.29 -199.22 -199.15 -199.07 -199 欢迎2月15日(周日)下午2:30来瑞邦国际学院免费试听由Gray老师主讲的“北美股票期权Option实战”课程, 大型公开课。

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