美股的fractal 特性使得研究任意的时间窗口都是有意义的

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今天Apr.10 我使用TIT 实盘群中的DT 案例来说说回撤入场vs 突破入场。我们实盘群的群友,想必对今天这些日内交易的案例记忆犹新。这两种方案实际上是没有绝对好坏的,它们的本质应该都是对风控的把握,而当时当刻选择哪一种也与盘感有密切的关系。

下面有5张图,6个案例,其中5个case 都做成功了,1个case fail。

先说fail 的那个NFLX, 实际上它的fail (stop loss) 确认是价格跌破箭头所指的那个绿色K线,基本上是297 入场,295出场止损。

其他的两个突破操作的成功案例FB, TSLA 都在箭头地方的突破买入了,它们没有被后来的价格所吞噬。

简单来说,做突破能否成功实际上就是看突破出去的K线会不会被之后的价格所吞噬。

再来看另外的三个回撤入场的成功案例,XME 我们选择的是partial gap fill 即回撤34.7 买入,群友们问我怎么能开盘就提示在那里设限价单买入,其实没有什么神秘的,它只是碰巧就是在昨日高这边获得支撑,这个叫做partial gap fill。当时万一跌破这个支撑,我肯定会让大家出来的,因为很多时候当partial gap 不能承托时,它会去full gap fill (即去触碰昨日收盘价)。

还有两个case 是关于ES 股指期货的,这个更是在群里引发讨论,为何TIT能够提前明确提示在那里放限价单,蓝箭头位置回撤买入做多,红箭头反抽位置做空,这里每一波都是有fat tail (肥尾效应)的20个点的利润。事后看,大家视力都是1.5, 关键是事前的决策,以及在这么多受众面前明确表态,使用“挂单在哪里”的执行语言,而不使用任何含糊的语言。

蓝色箭头有没有注意到是昨日的一个很重要的pivot low支撑;而红色箭头有没有注意到是反抽大红K线的一半位置? 

您一定会问,就这么简单吗?当然没这么简单。因为这里涉及到了trade the open, bar counting, trade the reversal, selling pressure, trading middle of the day 等很多您在AL Brooks 书里看到的概念,但现实中的运用需要知行合一的盘感作为driving force. 有机会与大家分享更多。

太多的朋友看不起做日内的,那是因为朋友们不了解美股的特性,美股的fractal 特性使得研究任意的时间窗口都是有意义的,因为它们之间本质相同。就好比每一片雪花里面的结构又是一片相同形状的小雪花,这就叫fractal. “ 一花一世界,一叶一菩提”, 这也是fractal 的深刻本质。


–祝大家交易顺利!

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